Le bâtiment du musée situé sur Kong Chr. Allé à Aalborg a été achevé en 1972. Conçu par l'architecte finlandais de renommée mondiale Alvar Aalto, Elissa Aalto et Jean-Jacques Baruël, c'est le seul bâtiment de musée conçu par Aalto en dehors de la Finlande.